Fonds dissous le 15/11/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/11/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,10 % -2,35 % -11,70 % -23,64 % - -27,26 % - - -
Catégorie -0,20 % -0,34 % -0,64 % -1,79 % -1,89 % 1,42 % -1,56 % -0,19 % 12,54 % 20,77 %
Différence 0,19 % 0,24 % -1,72 % -9,91 % -21,74 % - -25,70 % - - -
Indice* -0,20 % -0,34 % -0,64 % -1,79 % -1,89 % 1,42 % -1,56 % -0,19 % 12,54 % 20,77 %
Différence 0,19 % 0,24 % -1,72 % -9,91 % -21,74 % - -25,70 % - - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -4,15 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,36 % 1,83 % 0,25 %
Différence - - -
Indice* 5,36 % 1,83 % 0,25 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Volatilité Indice 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/11/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.