Fonds absorbé le 25/06/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/06/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,11 % -0,22 % 0,16 % -0,20 % -1,02 % - 2,76 % 5,56 % 6,83 % 22,51 %
Catégorie -0,06 % -0,13 % 0,21 % 0,09 % -0,14 % 6,96 % 3,64 % 5,70 % 8,20 % 20,23 %
Différence -0,06 % -0,09 % -0,05 % -0,29 % -0,88 % - -0,88 % -0,14 % -1,36 % 2,28 %
Indice* -0,10 % -0,22 % 0,20 % -0,06 % -0,49 % 7,99 % 3,22 % 7,48 % 10,91 % 27,46 %
Différence -0,01 % 0,00 % -0,04 % -0,14 % -0,52 % - -0,46 % -1,91 % -4,07 % -4,96 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 2,41 % 5,62 % -2,05 % 1,66 % 4,72 % -1,12 % 8,16 % 1,61 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,48 % -1,97 % -0,37 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 25/06/2021 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.