Fonds absorbé le 07/09/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/11/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,24 % 18,69 % 17,90 % 22,91 % 18,31 % - 21,06 % 26,72 % 45,53 % 68,54 %
Catégorie 0,21 % 0,56 % 0,12 % 3,31 % 0,89 % -6,45 % 2,00 % 6,32 % 15,99 % 25,83 %
Différence 0,03 % 18,13 % 17,78 % 19,61 % 17,42 % - 19,05 % 20,40 % 29,54 % 42,71 %
Indice* 0,24 % 0,64 % 0,04 % 4,26 % 1,60 % -12,37 % 3,51 % 13,63 % 29,23 % 42,32 %
Différence 0,00 % 18,06 % 17,86 % 18,65 % 16,71 % - 17,55 % 13,09 % 16,29 % 26,23 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 0,00 % 0,00 % 21,56 % 6,94 % -3,94 % 14,02 % 1,89 % 2,44 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Inflat-Link Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,32 % 0,29 % 1,28 %
Différence - - -
Indice* 2,23 % -0,03 % 1,90 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,23 % 6,29 % 5,75 %
Volatilité Indice 5,52 % 8,36 % 7,44 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Inflat-Link Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 07/09/2018 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.