Fonds dissous le 30/01/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/01/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,42 % -0,99 % 6,06 % 10,44 % 14,37 % - 18,22 % 44,84 % 43,64 % 7,16 %
Catégorie -0,13 % -0,22 % 3,83 % 6,06 % 7,26 % -17,33 % 11,30 % 26,60 % 32,86 % 19,85 %
Différence -0,29 % -0,76 % 2,23 % 4,38 % 7,11 % - 6,91 % 18,24 % 10,77 % -12,69 %
Indice* -0,10 % -1,27 % 5,82 % 9,75 % 16,59 % -36,98 % 24,19 % 41,24 % 73,40 % 65,30 %
Différence -0,32 % 0,28 % 0,24 % 0,69 % -2,22 % - -5,97 % 3,61 % -29,76 % -58,13 %
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 10,20 % 15,28 % 12,05 % -20,08 % 17,50 % 25,76 % -40,55 % 2,01 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,68 % 1,52 % 3,19 %
Différence - - -
Indice* 11,38 % 5,37 % 6,53 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,54 % 6,25 % 8,10 %
Volatilité Indice 6,34 % 7,88 % 9,04 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/01/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.