Fonds dissous le 20/09/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/09/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % -1,83 % -0,31 % - -6,14 % -2,06 % 9,63 % 20,74 %
Catégorie 0,02 % 0,00 % 0,04 % -0,06 % 1,33 % 2,60 % 0,10 % 4,28 % 14,92 % 27,33 %
Différence -0,02 % 0,00 % -0,04 % -1,77 % -1,64 % - -6,24 % -6,35 % -5,29 % -6,59 %
Indice* 0,04 % -0,06 % -0,14 % -0,38 % 1,62 % 4,25 % -1,66 % 7,46 % 22,57 % 41,22 %
Différence -0,04 % 0,06 % 0,14 % -1,45 % -1,93 % - -4,48 % -9,52 % -12,95 % -20,48 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 0,14 % -1,10 % 10,15 % 0,74 % 9,93 % 2,30 % 0,40 % 3,97 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,14 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,30 % 3,65 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/09/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.