Fonds dissous le 17/07/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/07/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,04 % 0,61 % -1,40 % 1,41 % - 3,96 % 8,20 % 37,78 % 54,65 %
Catégorie 0,24 % 0,32 % 0,52 % -0,60 % 0,53 % 4,89 % 2,19 % 7,29 % 26,86 % 48,60 %
Différence -0,25 % -0,37 % 0,09 % -0,80 % 0,88 % - 1,77 % 0,91 % 10,92 % 6,05 %
Indice* 0,23 % 0,35 % 0,42 % 0,10 % 0,80 % 5,40 % 2,66 % 9,26 % 26,98 % 50,96 %
Différence -0,24 % -0,39 % 0,19 % -1,50 % 0,61 % - 1,30 % -1,06 % 10,80 % 3,69 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -1,88 % 5,73 % 1,16 % 27,39 % 0,75 % 16,17 % 0,74 % 0,49 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 7-10 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,73 % -5,13 % -1,71 %
Différence - - -
Indice* 5,60 % -4,99 % -1,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,74 % 8,44 % 7,19 %
Volatilité Indice 6,69 % 7,76 % 6,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 7-10 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/07/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.