Fonds dissous le 01/10/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/10/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,72 % 0,17 % -0,42 % 0,08 % 1,99 % - 5,61 % 25,37 % 40,81 % 29,45 %
Catégorie -0,37 % -0,35 % -0,76 % 0,36 % 2,64 % -22,77 % 7,98 % 29,36 % 37,25 % 35,39 %
Différence -0,34 % 0,51 % 0,34 % -0,28 % -0,66 % - -2,37 % -3,98 % 3,56 % -5,94 %
Indice* -0,37 % 0,35 % 1,31 % 5,06 % 9,83 % -43,38 % 13,94 % 39,88 % 64,18 % 52,22 %
Différence -0,35 % -0,18 % -1,74 % -4,98 % -7,84 % - -8,33 % -14,51 % -23,37 % -22,76 %
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 6,98 % 6,43 % -2,89 % 16,96 % 23,43 % -24,77 % 0,95 % 0,52 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,59 % -1,91 % 2,80 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,59 % 6,12 % 7,55 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/10/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.