Fonds dissous le 01/10/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/10/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,65 % 1,17 % 1,57 % 7,01 % 12,40 % - 21,40 % 37,94 % 39,26 % 47,46 %
Catégorie 0,37 % 0,70 % 0,97 % 4,49 % 8,76 % -4,80 % 15,13 % 31,11 % 40,99 % 58,23 %
Différence 0,29 % 0,47 % 0,60 % 2,52 % 3,64 % - 6,27 % 6,83 % -1,73 % -10,77 %
Indice* 0,35 % 0,60 % 0,91 % 3,96 % 8,21 % -5,25 % 14,05 % 32,27 % 41,55 % 60,30 %
Différence 0,30 % 0,57 % 0,66 % 3,05 % 4,19 % - 7,35 % 5,67 % -2,29 % -12,84 %
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 0,45 % 15,82 % 0,44 % 0,18 % 1,23 % 10,24 % -4,20 % -3,96 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 7-10 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,82 % -5,54 % -1,60 %
Différence - - -
Indice* 6,63 % -5,29 % -1,68 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,10 % 8,34 % 7,14 %
Volatilité Indice 7,16 % 7,69 % 6,55 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 7-10 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/10/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.