Fonds dissous le 01/10/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/10/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,34 % 0,68 % 1,92 % 5,79 % 11,88 % - 12,99 % 26,65 % 56,55 % 64,55 %
Catégorie -0,05 % 0,32 % 1,02 % 4,47 % 9,25 % -14,74 % 10,43 % 22,19 % 43,61 % 54,50 %
Différence -0,29 % 0,36 % 0,90 % 1,32 % 2,64 % - 2,57 % 4,45 % 12,94 % 10,05 %
Indice* 0,31 % 0,52 % 1,72 % 4,92 % 9,48 % -26,22 % 14,24 % 42,10 % 75,58 % 90,17 %
Différence -0,64 % 0,17 % 0,20 % 0,87 % 2,40 % - -1,24 % -15,45 % -19,03 % -25,62 %
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds -12,33 % 15,18 % 9,99 % 20,07 % 20,78 % -4,39 % -7,47 % -1,78 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,38 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/10/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.