Fonds dissous le 12/02/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/02/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % 0,45 % 0,93 % 4,23 % 5,18 % - 10,01 % 10,38 % 21,33 % 29,31 %
Catégorie 0,02 % 0,93 % 2,18 % 4,17 % 6,18 % 9,79 % 11,14 % 9,06 % 22,22 % 43,22 %
Différence 0,07 % -0,48 % -1,25 % 0,06 % -1,00 % - -1,13 % 1,32 % -0,89 % -13,91 %
Indice* 0,21 % 1,07 % 2,98 % 4,84 % 7,21 % 6,92 % 15,10 % 17,75 % 36,81 % 88,08 %
Différence -0,12 % -0,63 % -2,05 % -0,61 % -2,03 % - -5,09 % -7,38 % -15,48 % -58,77 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 13,15 % -9,10 % 7,73 % 8,22 % 0,52 % 5,84 % -7,30 % 9,87 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,41 % 0,01 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,62 % 5,52 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/02/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.