Fonds dissous le 12/02/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/02/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % 0,06 % 0,32 % 0,31 % -0,08 % - 1,82 % -0,04 % 1,35 % 13,79 %
Catégorie 0,04 % 0,18 % 0,89 % 1,05 % 0,57 % 6,57 % 4,75 % 5,18 % 5,61 % 24,04 %
Différence -0,02 % -0,12 % -0,57 % -0,74 % -0,65 % - -2,92 % -5,22 % -4,26 % -10,24 %
Indice* 0,04 % 0,18 % 1,48 % 1,20 % -0,35 % 13,39 % 6,98 % 10,51 % 11,89 % 40,36 %
Différence -0,02 % -0,13 % -1,16 % -0,89 % 0,27 % - -5,16 % -10,55 % -10,54 % -26,57 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 1,74 % -2,11 % 0,11 % 1,46 % 0,62 % 6,13 % 2,09 % 4,81 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,71 % -2,15 % -0,53 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,30 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/02/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.