Fonds dissous le 12/02/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/02/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,20 % 1,25 % 3,22 % 2,81 % 3,82 % - 12,29 % 10,73 % 23,06 % 54,00 %
Catégorie 0,03 % 0,63 % 1,56 % 2,16 % 2,97 % 4,74 % 7,74 % 6,07 % 9,73 % 28,95 %
Différence -0,23 % 0,62 % 1,66 % 0,65 % 0,84 % - 4,55 % 4,66 % 13,34 % 25,04 %
Indice* 0,02 % 0,92 % 2,77 % 2,38 % 2,12 % 12,40 % 10,56 % 9,97 % 18,65 % 38,57 %
Différence -0,22 % 0,32 % 0,45 % 0,43 % 1,70 % - 1,74 % 0,77 % 4,41 % 15,43 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 10,00 % 5,82 % -9,57 % 7,81 % 12,34 % 20,49 % -6,65 % 2,27 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/02/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.