Fonds dissous le 11/04/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/04/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,12 % 0,67 % 2,74 % - - - - - - -
Catégorie -0,02 % 0,03 % -0,09 % 0,19 % 0,92 % -5,16 % -4,32 % 9,96 % 24,89 % 45,90 %
Différence 0,15 % 0,65 % 2,83 % - - - - - - -
Indice* -0,07 % 0,32 % 0,01 % 0,67 % 4,40 % -1,37 % -1,50 % 19,72 % 41,28 % 74,46 %
Différence 0,20 % 0,35 % 2,73 % - - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 4,94 % -9,37 % 1,86 % 0,66 % 7,45 % -0,81 % -2,31 % 3,87 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/04/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.