Fonds dissous le 28/09/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,23 % 0,23 % 0,23 % -2,21 % 2,54 % - 10,93 % 2,60 % - -
Catégorie 0,38 % -0,13 % 2,52 % 3,63 % 2,75 % -2,38 % 2,78 % 11,60 % 28,19 % 40,21 %
Différence -0,14 % 0,37 % -2,29 % -5,84 % -0,21 % - 8,15 % -9,01 % - -
Indice* 0,35 % -0,31 % 2,35 % 3,28 % 3,33 % -8,40 % 5,64 % 14,17 % 38,62 % 79,90 %
Différence -0,12 % 0,54 % -2,12 % -5,49 % -0,79 % - 5,30 % -11,57 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 6,96 % -10,42 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,15 % -0,12 % 0,54 %
Différence - - -
Indice* 8,82 % 0,65 % 1,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,65 % 5,49 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,32 % 6,40 % 7,50 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/09/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.