Fonds absorbé le 19/09/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/09/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % 0,34 % 0,15 % 0,02 % -2,53 % - -3,84 % - - -
Catégorie 0,05 % 0,15 % 0,04 % -0,09 % -0,54 % -4,65 % -0,84 % 3,08 % 7,98 % 16,73 %
Différence 0,03 % 0,19 % 0,11 % 0,11 % -2,00 % - -3,00 % - - -
Indice* -0,01 % 0,00 % -0,33 % -0,29 % -0,32 % 4,58 % 0,45 % 4,62 % 18,78 % 33,77 %
Différence 0,09 % 0,34 % 0,48 % 0,31 % -2,21 % - -4,28 % - - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 4,66 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,26 % 0,23 % 1,00 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,85 % 2,86 % 5,16 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 19/09/2018 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.