Fonds dissous le 23/08/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/08/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,76 % -0,08 % -1,24 % -2,43 % 3,39 % - 9,67 % - - -
Catégorie 0,18 % 0,08 % -0,61 % -1,02 % 0,40 % -12,61 % 5,57 % 12,34 % 28,73 % 47,38 %
Différence 0,59 % -0,16 % -0,63 % -1,41 % 2,99 % - 4,11 % - - -
Indice* 0,35 % -0,14 % -0,49 % -2,28 % -4,76 % -30,81 % 2,20 % 25,31 % 42,25 % 102,72 %
Différence 0,42 % 0,05 % -0,75 % -0,15 % 8,15 % - 7,47 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 7,65 % -12,05 % 9,87 % 3,31 % 12,71 % -7,86 % 5,27 % 3,00 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,95 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,20 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/08/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.