Fonds dissous le 30/11/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/11/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,55 % -1,23 % -0,63 % -0,95 % 2,08 % - 7,04 % 28,66 % 30,17 % -
Catégorie -0,12 % -0,32 % 0,50 % 0,11 % 2,03 % 4,87 % 1,47 % 9,94 % 7,28 % 24,08 %
Différence -0,43 % -0,92 % -1,13 % -1,06 % 0,05 % - 5,57 % 18,72 % 22,90 % -
Indice* 0,39 % 1,01 % 2,47 % 2,40 % 6,51 % 12,16 % 2,18 % 13,56 % 9,81 % 41,53 %
Différence -0,94 % -2,25 % -3,10 % -3,35 % -4,43 % - 4,86 % 15,10 % 20,36 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 1,96 % 19,17 % -4,33 % 4,55 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/11/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.