Fonds absorbé le 11/10/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/02/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,41 % 0,88 % 2,84 % 6,34 % 1,41 % - - - - -
Catégorie 0,86 % 1,30 % 4,37 % 7,70 % 11,21 % -35,35 % 22,97 % 37,98 % 69,92 % 168,75 %
Différence -0,45 % -0,42 % -1,53 % -1,37 % -9,80 % - - - - -
Indice* 1,10 % 1,93 % 5,13 % 8,76 % 14,95 % -45,83 % 28,74 % 53,19 % 97,89 % 236,80 %
Différence -0,69 % -1,06 % -2,29 % -2,42 % -13,54 % - - - - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 0,00 % 5,23 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 14,46 % 6,49 % 8,97 %
Différence - - -
Indice* 22,57 % 12,81 % 12,85 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,92 % 11,69 % 14,48 %
Volatilité Indice 10,15 % 13,27 % 16,73 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 11/10/2019 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.