Fonds dissous le 08/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/12/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,39 % 0,12 % 2,28 % 4,64 % 7,88 % - 7,13 % 3,02 % -0,08 % 27,02 %
Catégorie -0,35 % 0,14 % 2,21 % 4,47 % 7,58 % -7,23 % 6,90 % 3,14 % -0,32 % 27,13 %
Différence -0,04 % -0,01 % 0,07 % 0,17 % 0,30 % - 0,23 % -0,12 % 0,25 % -0,11 %
Indice* -0,75 % 0,01 % 1,64 % 4,25 % 7,58 % -8,39 % 7,08 % 4,60 % 0,44 % 30,95 %
Différence 0,36 % 0,11 % 0,63 % 0,40 % 0,30 % - 0,05 % -1,58 % -0,52 % -3,92 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -8,24 % 4,08 % 5,97 % -10,91 % 3,54 % 11,50 % 13,52 % -4,37 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,30 % 5,84 % 2,68 %
Différence - - -
Indice* 3,20 % 6,42 % 3,15 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,18 % 7,26 % 7,16 %
Volatilité Indice 5,96 % 7,20 % 7,40 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/12/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.