Fonds dissous le 30/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % 0,20 % 3,10 % 1,61 % 10,44 % - 24,83 % 11,29 % - -
Catégorie -0,15 % -0,21 % 0,11 % -0,48 % 2,32 % 2,67 % 7,64 % 4,22 % 12,57 % 28,42 %
Différence 0,13 % 0,41 % 2,99 % 2,08 % 8,12 % - 17,19 % 7,06 % - -
Indice* -0,33 % -0,53 % -0,69 % -2,60 % 2,33 % 8,70 % 9,15 % 6,27 % 21,64 % 33,60 %
Différence 0,30 % 0,73 % 3,79 % 4,21 % 8,11 % - 15,67 % 5,01 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -10,28 % -0,86 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,81 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,96 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.