Cumulées au 05/12/2019 | Veille | 1 sem | 4 sem | 3 mois | 6 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 8 ans |
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Fonds | -0,12 % | -0,79 % | -0,12 % | 9,86 % | 15,55 % | 24,04 % | 16,23 % | 13,40 % | - | - |
Catégorie | -0,12 % | -0,24 % | 0,65 % | 9,83 % | 14,27 % | 21,52 % | 12,43 % | 23,51 % | 52,26 % | 123,73 % |
Différence | 0,00 % | -0,55 % | -0,77 % | 0,03 % | 1,28 % | 2,53 % | 3,80 % | -10,12 % | - | - |
Indice* | -0,67 % | -0,03 % | 0,95 % | 9,91 % | 14,74 % | 22,51 % | 14,65 % | 25,50 % | 57,59 % | 126,01 % |
Différence | 0,55 % | -0,76 % | -1,07 % | -0,05 % | 0,82 % | 1,53 % | 1,58 % | -12,10 % | - | - |
Données | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
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Fonds | -17,38 % | 8,41 % | - | - | - | - | - | - |
Catégorie | -12,17 % | 12,67 % | 5,31 % | 20,94 % | 8,60 % | 23,68 % | 6,91 % | -10,63 % |
Différence | -5,21 % | -4,26 % | - | - | - | - | - | - |
Indice* | -8,75 % | 8,97 % | 5,74 % | 22,19 % | 9,02 % | 21,66 % | 6,09 % | -11,53 % |
Différence | -8,63 % | -0,56 % | - | - | - | - | - | - |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Perf Annualisée | |||
Fonds | 13,87 % | 3,30 % | - |
Catégorie | 10,88 % | 6,67 % | 9,11 % |
Différence | 2,99 % | -3,37 % | - |
Indice* | 13,10 % | 7,36 % | 9,73 % |
Différence | 0,78 % | -4,07 % | - |
Risque | |||
Volatilité | 12,15 % | 12,48 % | - |
Volatilité Cat | 11,54 % | 11,60 % | 15,12 % |
Volatilité Indice | 11,27 % | 11,62 % | 16,22 % |
Perte Maximum | -10,55 % | -22,47 % | - |
Délai de recouvrement | 142 j | - | - |
DSR | 8,27 % | 9,15 % | - |
Sortino | 1,72 | 0,40 | - |
VAR 95 | -2,76 % | -2,81 % | - |
VAR 99 | -5,28 % | -4,99 % | - |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Ratios | |||
Ratio de Sharpe | 1,17 | 0,29 | - |
Ecart de Suivi | 5,68 % | 5,60 % | - |
Ratio d'Information (IR) | 0,14 | -0,73 | - |
Up Capture Ratio | 0,95 | 0,88 | - |
Down Capture Ratio | 0,89 | 0,95 | - |
Ratio Omega | 1,51 | 1,15 | - |
Réactivité | |||
Beta | 0,95 | 0,96 | - |
R² | 78,32 | 79,98 | - |
Beta haussier | 0,91 | 0,87 | - |
Beta baissier | 1,06 | 1,17 | - |
Asymétrie | |||
Skewness | -0,61 | -0,59 | - |
Kurtosis | 1,56 | 0,71 | - |