Fonds dissous le 29/10/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/10/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,93 % -1,40 % -0,45 % 1,84 % -3,88 % - -38,43 % -30,30 % - -
Catégorie 0,12 % -1,23 % -1,07 % 0,31 % 2,06 % -11,45 % -0,17 % -0,62 % 2,63 % 23,61 %
Différence -2,05 % -0,16 % 0,62 % 1,53 % -5,94 % - -38,26 % -29,67 % - -
Indice* 0,12 % -1,23 % -1,07 % 0,31 % 2,06 % -11,45 % -0,17 % -0,62 % 2,63 % 23,61 %
Différence -2,05 % -0,16 % 0,62 % 1,53 % -5,94 % - -38,26 % -29,67 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 12,24 % 2,31 % -5,57 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,40 % 2,99 % 3,36 %
Différence - - -
Indice* 5,40 % 2,99 % 3,36 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,71 % 4,90 %
Volatilité Indice 3,36 % 3,71 % 4,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/10/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.