Fonds dissous le 28/09/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/09/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,24 % -1,59 % -1,77 % -0,60 % 10,09 % - -0,81 % -5,97 % - -
Catégorie 0,08 % -0,57 % -0,40 % 1,48 % 9,65 % -4,13 % -2,53 % -0,45 % 4,22 % 12,75 %
Différence 0,16 % -1,02 % -1,37 % -2,07 % 0,44 % - 1,72 % -5,51 % - -
Indice* 0,01 % -0,02 % 1,05 % 1,53 % 3,49 % 14,51 % 0,48 % 10,09 % 14,48 % 34,29 %
Différence 0,22 % -1,57 % -2,82 % -2,13 % 6,60 % - -1,29 % -16,06 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 4,71 % -5,52 % -3,18 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,37 % 0,23 % 0,98 %
Différence - - -
Indice* 5,56 % -4,63 % -1,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,96 % 2,87 % 5,18 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,12 % 5,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/09/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.