Fonds dissous le 30/10/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/10/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % -0,17 % -0,18 % -0,60 % 3,06 % - 9,58 % 3,47 % - -
Catégorie -0,24 % 0,10 % -0,41 % -0,04 % 4,72 % 5,24 % 11,68 % 6,65 % 22,14 % 49,23 %
Différence 0,18 % -0,27 % 0,24 % -0,56 % -1,66 % - -2,10 % -3,19 % - -
Indice* -0,18 % -0,13 % -0,92 % 0,24 % 5,86 % 1,35 % 14,03 % 14,31 % 36,63 % 95,49 %
Différence 0,12 % -0,04 % 0,74 % -0,84 % -2,80 % - -4,45 % -10,84 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -10,13 % 8,29 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,38 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/10/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.