Fonds dissous le 18/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 1,10 % 1,26 % 1,53 % 2,08 % - 5,10 % 3,78 % - -
Catégorie -0,02 % 0,52 % 0,78 % 1,46 % 3,17 % -0,24 % 8,62 % 5,99 % 18,98 % 53,29 %
Différence 0,01 % 0,58 % 0,48 % 0,07 % -1,09 % - -3,52 % -2,21 % - -
Indice* -0,15 % 0,38 % 0,50 % 2,35 % 6,05 % 0,03 % 18,00 % 19,23 % 47,46 % 98,14 %
Différence 0,14 % 0,71 % 0,75 % -0,82 % -3,97 % - -12,90 % -15,46 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -7,82 % 5,76 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ML Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,02 % 0,13 % 0,63 %
Différence - - -
Indice* 5,20 % 4,95 % 4,90 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,23 % 7,25 % 6,91 %
Volatilité Indice 12,87 % 9,35 % 9,24 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ML Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en euro et ne sont pas garanties.