Fonds dissous le 10/07/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/07/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,04 % 0,25 % 0,44 % 1,15 % -5,40 % - -3,71 % -3,82 % - -
Catégorie 0,24 % 0,66 % 2,56 % 6,37 % -4,34 % -3,60 % 0,81 % 10,77 % 14,60 % 43,91 %
Différence -0,29 % -0,41 % -2,12 % -5,22 % -1,06 % - -4,52 % -14,59 % - -
Indice* 0,53 % 0,42 % 2,56 % 5,17 % 0,30 % -16,65 % 7,65 % 24,18 % 34,90 % 88,00 %
Différence -0,58 % -0,17 % -2,12 % -4,02 % -5,70 % - -11,36 % -28,00 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 5,35 % -5,94 % 3,74 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,06 % 0,11 % 2,37 %
Différence - - -
Indice* 13,66 % 6,19 % 7,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,22 % 8,02 %
Volatilité Indice 6,68 % 7,90 % 9,08 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/07/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.