Fonds dissous le 11/12/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/12/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,32 % -0,32 % -1,58 % 3,70 % 3,06 % - 12,19 % - - -
Catégorie -0,18 % -0,40 % -0,30 % 1,00 % 1,18 % 1,30 % 7,17 % 18,94 % 20,04 % 36,54 %
Différence -0,14 % 0,07 % -1,29 % 2,70 % 1,88 % - 5,02 % - - -
Indice* -0,18 % -0,40 % -0,30 % 1,00 % 1,18 % 1,30 % 7,17 % 18,94 % 20,04 % 36,54 %
Différence -0,14 % 0,07 % -1,29 % 2,70 % 1,88 % - 5,02 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 3,16 % -1,52 % 2,81 % -5,71 % 1,78 % -3,01 % 0,56 % 0,36 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 3,16 % -1,52 % 2,81 % -5,71 % 1,78 % -3,01 % 0,56 % 0,36 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,29 % 1,81 % 0,24 %
Différence - - -
Indice* 5,29 % 1,81 % 0,24 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Volatilité Indice 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/12/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.