Fonds absorbé le 14/02/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/02/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,81 % 2,96 % 5,51 % 12,97 % 19,15 % - 31,78 % 58,49 % 93,83 % -
Catégorie 0,40 % 2,87 % 3,88 % 10,17 % 18,59 % -26,55 % 26,35 % 41,18 % 68,35 % 198,14 %
Différence 0,41 % 0,09 % 1,63 % 2,80 % 0,55 % - 5,43 % 17,31 % 25,47 % -
Indice* 0,45 % 2,93 % 4,35 % 10,97 % 20,62 % -30,77 % 29,98 % 48,05 % 81,40 % 240,93 %
Différence 0,36 % 0,04 % 1,16 % 2,00 % -1,47 % - 1,80 % 10,44 % 12,42 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 32,90 % 1,72 % 9,78 % 9,62 % 15,96 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,47 % 10,66 % 13,28 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 14/02/2020 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.