Fonds dissous le 06/07/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/07/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,56 % -0,56 % 0,18 % 1,60 % -3,54 % - -10,52 % - - -
Catégorie -0,03 % -0,15 % -0,75 % 0,31 % -0,47 % 2,88 % -0,08 % 2,35 % 16,89 % 25,82 %
Différence -0,53 % -0,41 % 0,93 % 1,29 % -3,07 % - -10,43 % - - -
Indice* -0,03 % -0,15 % -0,75 % 0,31 % -0,47 % 2,88 % -0,08 % 2,35 % 16,89 % 25,82 %
Différence -0,53 % -0,41 % 0,93 % 1,29 % -3,07 % - -10,43 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 2,73 % -1,31 % 2,70 % -5,54 % 1,82 % -3,12 % 0,72 % 0,50 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 2,73 % -1,31 % 2,70 % -5,54 % 1,82 % -3,12 % 0,72 % 0,50 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,86 % 1,72 % 0,07 %
Différence - - -
Indice* 2,86 % 1,72 % 0,07 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,56 % 1,91 % 3,66 %
Volatilité Indice 1,56 % 1,91 % 3,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/07/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.