Fonds dissous le 23/11/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/11/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % -0,02 % -0,36 % 0,09 % 2,21 % - 0,16 % 4,96 % 21,37 % 34,58 %
Catégorie 0,16 % -0,01 % -1,34 % -1,63 % 0,34 % 1,19 % 0,73 % 8,37 % 22,22 % 33,69 %
Différence -0,05 % -0,01 % 0,97 % 1,71 % 1,87 % - -0,57 % -3,41 % -0,84 % 0,88 %
Indice* 0,20 % 0,00 % -2,10 % -2,90 % 0,07 % 3,50 % 2,02 % 15,03 % 34,85 % 50,34 %
Différence -0,09 % -0,02 % 1,73 % 2,98 % 2,14 % - -1,86 % -10,07 % -13,48 % -15,77 %
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -1,64 % 3,19 % 3,60 % 11,26 % 1,21 % 3,57 % 4,93 % 8,04 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,14 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,30 % 3,65 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/11/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.