Fonds dissous le 25/06/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/06/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,08 % -0,19 % 1,36 % 6,32 % -1,31 % - -0,88 % 1,55 % -2,50 % 2,73 %
Catégorie -0,07 % -0,17 % 0,58 % 5,91 % -0,83 % 2,03 % 1,99 % 3,67 % 7,20 % 22,39 %
Différence 0,15 % -0,02 % 0,78 % 0,42 % -0,48 % - -2,88 % -2,12 % -9,70 % -19,66 %
Indice* 0,33 % -0,18 % -1,10 % 1,53 % 2,51 % 12,10 % 5,95 % 11,43 % 19,28 % 31,79 %
Différence -0,24 % -0,01 % 2,47 % 4,79 % -3,82 % - -6,83 % -9,88 % -21,78 % -29,07 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 4,89 % -2,01 % -0,44 % -1,00 % -3,18 % 0,03 % 1,19 % 5,38 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,01 % -0,81 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/06/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.