Fonds dissous le 28/11/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/11/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,73 % -0,10 % 0,49 % -3,10 % -0,80 % - -1,30 % 4,15 % 7,89 % 12,97 %
Catégorie 0,22 % 0,21 % 0,66 % -0,54 % 0,39 % -4,17 % -1,50 % 0,11 % 12,82 % 23,30 %
Différence 0,51 % -0,31 % -0,16 % -2,55 % -1,19 % - 0,21 % 4,04 % -4,93 % -10,33 %
Indice* 0,59 % 0,20 % 1,15 % -0,85 % 2,47 % -1,81 % 0,18 % 0,84 % 21,95 % 33,58 %
Différence 0,14 % -0,30 % -0,66 % -2,25 % -3,28 % - -1,48 % 3,31 % -14,06 % -20,61 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -7,66 % 9,07 % 10,78 % 5,33 % -16,54 % 3,41 % 8,96 % 12,21 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/11/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.