Fonds dissous le 29/06/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/09/2010 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,40 % 0,61 % -3,44 % 4,95 % 39,90 % - 82,73 % -10,92 % - -
Catégorie -0,27 % -2,34 % -6,00 % -9,49 % -1,11 % -27,22 % 7,43 % 7,62 % -0,79 % -15,69 %
Différence -0,13 % 2,95 % 2,56 % 14,44 % 41,01 % - 75,30 % -18,55 % - -
Indice* -0,39 % -2,33 % -6,01 % -8,62 % -0,63 % -30,66 % 7,43 % 11,06 % 4,10 % -10,15 %
Différence -0,01 % 2,94 % 2,58 % 13,57 % 40,53 % - 75,30 % -21,98 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 66,99 % 24,47 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,01 % 4,92 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 5,99 % 5,51 % 2,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,08 % 7,23 % 7,09 %
Volatilité Indice 5,87 % 7,16 % 7,39 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/06/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.