Fonds dissous le 21/03/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/03/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,45 % 1,01 % 0,73 % -0,70 % 0,16 % - - - - -
Catégorie 0,07 % 0,59 % 0,41 % -5,05 % -4,18 % -12,73 % -11,22 % -10,19 % 11,23 % 33,99 %
Différence 0,37 % 0,42 % 0,32 % 4,35 % 4,33 % - - - - -
Indice* 0,28 % 0,86 % 0,62 % -5,43 % -4,25 % -16,54 % -11,49 % -9,34 % 15,12 % 41,16 %
Différence 0,17 % 0,15 % 0,11 % 4,73 % 4,40 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 1,44 % -7,64 % 5,93 % -1,93 % 9,48 % 3,21 % -8,62 % 5,70 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 % 5,69 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/03/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.