Fonds dissous le 16/10/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/09/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 2,75 % 2,75 % 2,75 % -1,26 % 7,37 % - -9,39 % 9,59 % - -
Catégorie -0,01 % -0,18 % -0,05 % -0,06 % 4,43 % 2,16 % -0,95 % 5,81 % 8,93 % 19,34 %
Différence 2,77 % 2,94 % 2,81 % -1,20 % 2,93 % - -8,44 % 3,77 % - -
Indice* -0,03 % -0,36 % 0,54 % -1,55 % -1,63 % 10,33 % -1,13 % 14,17 % 15,52 % 28,28 %
Différence 2,79 % 3,11 % 2,21 % 0,29 % 9,00 % - -8,25 % -4,58 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 9,54 % 7,86 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/10/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.