Fonds dissous le 27/09/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/09/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,22 % 0,87 % 5,76 % 4,24 % 1,46 % - 12,12 % 0,03 % 5,31 % 53,48 %
Catégorie 0,38 % 1,11 % 4,38 % 2,43 % 2,08 % -39,94 % 18,92 % 32,40 % 66,07 % 131,50 %
Différence -0,60 % -0,24 % 1,38 % 1,81 % -0,62 % - -6,80 % -32,37 % -60,75 % -78,02 %
Indice* 0,46 % 2,11 % 5,41 % 1,05 % 1,31 % -41,48 % 16,22 % 43,12 % 100,28 % 195,38 %
Différence -0,69 % -1,24 % 0,35 % 3,20 % 0,15 % - -4,10 % -43,09 % -94,97 % -141,90 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 4,00 % -8,99 % 12,70 % -3,15 % 15,45 % -10,91 % 25,68 % 70,69 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Industrials NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 14,07 % 7,70 % 10,76 %
Différence - - -
Indice* 26,87 % 11,21 % 12,12 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 11,56 % 13,77 % 17,98 %
Volatilité Indice 11,45 % 13,81 % 19,13 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Industrials NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/09/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.