Fonds dissous le 21/04/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/04/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % 0,77 % 3,87 % -2,32 % -2,66 % -2,42 % -4,68 % - - -
Catégorie -0,48 % -0,25 % 3,67 % -7,14 % -4,90 % -6,27 % -4,56 % -5,14 % -6,29 % 15,75 %
Différence 0,46 % 1,02 % 0,20 % 4,82 % 2,25 % 3,85 % -0,12 % - - -
Indice* -0,48 % -0,25 % 3,67 % -7,14 % -4,90 % -6,27 % -4,56 % -5,14 % -6,29 % 15,75 %
Différence 0,46 % 1,02 % 0,20 % 4,82 % 2,25 % 3,85 % -0,12 % - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 1,46 % -6,90 % - - - - - -
Catégorie 5,76 % -5,77 % 3,19 % -1,78 % 5,98 % 3,66 % 9,42 % 5,67 %
Différence -4,30 % -1,13 % - - - - - -
Indice* 5,76 % -5,77 % 3,19 % -1,78 % 5,98 % 3,66 % 9,42 % 5,67 %
Différence -4,30 % -1,13 % - - - - - -
Indice*: Cat perf. abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,43 % -1,05 % -0,59 %
Différence - - -
Indice* -1,43 % -1,05 % -0,59 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,74 % 5,22 % 4,78 %
Volatilité Indice 7,74 % 5,22 % 4,78 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf. abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en euro et ne sont pas garanties.