Fonds dissous le 01/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/01/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,09 % -0,60 % 0,09 % 2,84 % 2,00 % - -2,08 % -2,91 % - -
Catégorie -0,84 % -1,49 % 1,46 % 6,28 % 7,21 % 0,81 % -0,04 % 14,44 % 26,71 % 47,66 %
Différence 0,75 % 0,89 % -1,37 % -3,44 % -5,21 % - -2,04 % -17,34 % - -
Indice* -1,26 % -1,52 % 0,04 % 3,95 % 4,72 % -15,41 % 0,28 % 25,97 % 38,01 % 92,80 %
Différence 1,17 % 0,91 % 0,05 % -1,11 % -2,71 % - -2,36 % -28,87 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -1,41 % 5,85 % -5,56 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,06 % 0,11 % 2,37 %
Différence - - -
Indice* 13,66 % 6,19 % 7,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,22 % 8,02 %
Volatilité Indice 6,68 % 7,90 % 9,08 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.