Fonds dissous le 17/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/09/2012 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,22 % -0,64 % 1,00 % 4,51 % 1,04 % - 6,30 % 7,41 % - -
Catégorie -0,07 % -0,28 % 0,48 % 3,71 % 2,63 % -33,91 % 9,67 % 17,75 % 7,65 % 37,12 %
Différence 0,30 % -0,36 % 0,52 % 0,80 % -1,59 % - -3,38 % -10,35 % - -
Indice* 0,24 % 0,33 % 0,00 % 3,45 % 6,70 % -51,75 % 18,41 % 40,46 % 27,01 % 53,03 %
Différence -0,02 % -0,97 % 1,00 % 1,06 % -5,66 % - -12,11 % -33,06 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,37 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,59 % -1,91 % 2,80 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,59 % 6,12 % 7,55 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.