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Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/07/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,14 % 0,75 % 2,07 % 14,79 % 11,15 % 15,46 % 20,92 % 32,57 % 131,18 % 247,49 %
Catégorie 0,92 % 0,99 % 1,48 % 13,79 % 11,81 % 15,93 % 20,15 % 32,56 % 114,95 % 236,70 %
Différence -0,78 % -0,24 % 0,60 % 1,00 % -0,66 % -0,47 % 0,78 % 0,01 % 16,23 % 10,78 %
Indice* 1,09 % 0,97 % 1,83 % 14,54 % 11,88 % 16,24 % 22,45 % 37,97 % 132,54 % 286,04 %
Différence -0,95 % -0,22 % 0,24 % 0,25 % -0,73 % -0,78 % -1,53 % -5,40 % -1,36 % -38,55 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 13,18 % 3,96 % 20,94 % 27,08 % 28,46 % 12,61 % -0,69 % 14,94 %
Catégorie 11,09 % 6,54 % 15,34 % 24,82 % 27,29 % 12,04 % 1,97 % 23,28 %
Différence 2,09 % -2,58 % 5,60 % 2,26 % 1,17 % 0,57 % -2,67 % -8,34 %
Indice* 12,74 % 9,55 % 16,19 % 29,44 % 26,55 % 14,03 % 5,72 % 25,17 %
Différence 0,44 % -5,59 % 4,75 % -2,36 % 1,91 % -1,42 % -6,41 % -10,23 %
Indice*: MSCI USA Growth

Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2018

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds 16,73 % 10,66 % 18,20 %
Catégorie 17,34 % 10,69 % 16,56 %
Différence -0,62 % -0,03 % 1,64 %
Indice* 19,17 % 12,02 % 18,54 %
Différence -2,44 % -1,36 % -0,33 %
Risque
Volatilité 13,13 % 15,67 % 14,83 %
Volatilité Cat 13,14 % 15,49 % 14,76 %
Volatilité Indice 13,67 % 15,49 % 14,86 %
Perte Maximum -8,52 % -21,09 % -21,09 %
Délai de recouvrement 105 j 381 j 381 j
DSR 9,29 % 10,89 % 9,90 %
Sortino 1,84 1,01 1,85
VAR 95 -3,37 % -3,52 % -3,30 %
VAR 99 -6,34 % -6,46 % -6,34 %
Indice*: MSCI USA Growth
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe 1,30 0,70 1,24
Ecart de Suivi 3,64 % 4,21 % 4,00 %
Ratio d'Information (IR) -0,67 -0,32 -0,08
Up Capture Ratio 0,94 0,97 0,97
Down Capture Ratio 0,98 0,99 0,96
Ratio Omega 1,56 1,30 1,54
Réactivité
Beta 0,93 0,98 0,96
92,90 92,84 92,87
Beta haussier 0,77 0,99 0,95
Beta baissier 0,94 0,95 0,98
Asymétrie
Skewness -1,07 -0,39 -0,39
Kurtosis 2,27 1,19 1,35

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Growth est : MSCI USA Growth. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Growth.