Fonds dissous le 19/10/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/10/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,13 % -0,16 % -1,11 % -1,77 % - -2,98 % -3,91 % - -
Catégorie -0,06 % -0,09 % -0,74 % -1,34 % -2,86 % -4,61 % -4,61 % -4,44 % -4,93 % -3,86 %
Différence 0,06 % 0,22 % 0,58 % 0,24 % 1,09 % - 1,62 % 0,53 % - -
Indice* -0,14 % -0,19 % -0,57 % -2,35 % -3,38 % -3,76 % -5,11 % -5,44 % -5,14 % -3,75 %
Différence 0,14 % 0,31 % 0,41 % 1,25 % 1,61 % - 2,13 % 1,53 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,82 % -0,16 % -0,33 % -0,62 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,90 % 0,21 % 0,27 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % -0,52 % -0,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,92 % 1,12 % 1,31 %
Volatilité Indice 1,50 % 1,74 % 1,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/10/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.