Fonds dissous le 27/09/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/09/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,72 % -2,05 % -5,12 % -6,42 % -1,20 % - 13,68 % 8,51 % - -
Catégorie -0,10 % -0,19 % -0,89 % 0,22 % 0,03 % 11,51 % 1,01 % 13,03 % 7,47 % 44,03 %
Différence -0,62 % -1,86 % -4,24 % -6,64 % -1,22 % - 12,67 % -4,51 % - -
Indice* -0,11 % -0,20 % -0,51 % 1,13 % 0,74 % 2,72 % 0,16 % 19,36 % 15,53 % 71,43 %
Différence -0,61 % -1,85 % -4,62 % -7,55 % -1,94 % - 13,52 % -10,85 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -5,77 % 16,03 % -10,05 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,95 % -2,64 % -0,93 %
Différence - - -
Indice* 6,05 % 0,42 % 1,67 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,82 % 6,35 % 6,13 %
Volatilité Indice 5,54 % 7,45 % 7,37 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/09/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.