Fonds dissous le 07/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/11/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % 0,00 % -0,05 % -0,08 % 0,25 % - 1,24 % 0,56 % - -
Catégorie 0,19 % 0,91 % 2,91 % 3,63 % 8,12 % -6,01 % 5,28 % 6,32 % 0,69 % 29,19 %
Différence -0,18 % -0,91 % -2,96 % -3,71 % -7,86 % - -4,04 % -5,76 % - -
Indice* -0,14 % 0,69 % 2,75 % 3,91 % 8,13 % -2,61 % 4,52 % 8,48 % 2,58 % 35,31 %
Différence 0,15 % -0,69 % -2,80 % -3,99 % -7,88 % - -3,28 % -7,92 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -1,35 % 2,27 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,99 % 4,77 % 2,84 %
Différence - - -
Indice* 4,29 % 3,12 % 2,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,62 % 6,76 % 6,61 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,76 % 6,93 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/12/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.