Fonds dissous le 17/11/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/11/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,44 % -0,54 % -0,60 % 0,46 % -9,28 % - -21,50 % -11,45 % - -
Catégorie -0,13 % 0,56 % 0,81 % 1,88 % 4,43 % -9,41 % 1,48 % 2,36 % 4,47 % 26,58 %
Différence -0,31 % -1,09 % -1,41 % -1,42 % -13,71 % - -22,98 % -13,82 % - -
Indice* -0,13 % 0,56 % 0,81 % 1,88 % 4,43 % -9,41 % 1,48 % 2,36 % 4,47 % 26,58 %
Différence -0,31 % -1,09 % -1,41 % -1,42 % -13,71 % - -22,98 % -13,82 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 9,96 % 1,30 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,40 % 2,99 % 3,36 %
Différence - - -
Indice* 5,40 % 2,99 % 3,36 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,71 % 4,90 %
Volatilité Indice 3,36 % 3,71 % 4,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/11/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.