Fonds dissous le 22/07/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/07/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,06 % 0,70 % -0,67 % -6,92 % 3,87 % - 13,24 % 13,27 % 26,08 % -
Catégorie -0,54 % 0,96 % 1,28 % -3,91 % 6,91 % -13,20 % 19,69 % 27,51 % 39,38 % 26,12 %
Différence -0,53 % -0,26 % -1,95 % -3,01 % -3,04 % - -6,46 % -14,24 % -13,30 % -
Indice* -0,24 % 0,85 % 2,48 % -2,41 % 8,76 % -36,00 % 27,03 % 42,20 % 74,19 % 185,16 %
Différence -0,83 % -0,15 % -3,15 % -4,51 % -4,89 % - -13,79 % -28,93 % -48,11 % -
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 9,22 % -6,71 % 12,66 % -5,03 % 19,76 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,92 % 0,29 % 2,39 %
Différence - - -
Indice* 11,69 % 6,98 % 7,62 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,85 % 6,26 % 8,04 %
Volatilité Indice 6,63 % 7,92 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/07/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.