Fonds dissous le 28/10/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/10/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,06 % 0,10 % 0,97 % 1,45 % 6,38 % - 1,36 % - - -
Catégorie -0,11 % -0,06 % 0,65 % 1,13 % 4,54 % 5,75 % 0,58 % 3,10 % 8,66 % 20,75 %
Différence 0,17 % 0,16 % 0,33 % 0,32 % 1,84 % - 0,78 % - - -
Indice* 0,05 % -0,04 % 0,84 % 1,40 % 4,79 % 7,51 % 1,51 % 6,44 % 13,98 % 28,84 %
Différence 0,01 % 0,14 % 0,13 % 0,05 % 1,59 % - -0,16 % - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 7,83 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,78 % -2,28 % -0,39 %
Différence - - -
Indice* 6,57 % -2,70 % -0,44 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,42 % 4,02 % 4,25 %
Volatilité Indice 4,11 % 4,93 % 4,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/10/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.