Fonds dissous le 07/11/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/11/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,08 % 0,85 % 0,59 % -5,04 % -8,06 % - -21,33 % 0,88 % -0,93 % -
Catégorie 0,80 % -1,48 % -0,41 % -0,93 % 5,63 % -15,92 % -0,40 % 21,41 % 36,54 % 63,43 %
Différence 0,28 % 2,33 % 1,00 % -4,10 % -13,68 % - -20,93 % -20,54 % -37,47 % -
Indice* 1,24 % -0,98 % -0,08 % -0,72 % 5,78 % -35,56 % 1,10 % 36,65 % 68,94 % 113,52 %
Différence -0,16 % 1,83 % 0,67 % -4,32 % -13,84 % - -22,43 % -35,77 % -69,87 % -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 6,03 % 15,76 % -10,17 % 10,84 % -0,22 % 14,67 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,96 % 0,06 % 2,35 %
Différence - - -
Indice* 13,66 % 6,19 % 7,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,65 % 6,24 % 8,04 %
Volatilité Indice 6,68 % 7,90 % 9,08 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/11/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.