Fonds absorbé le 27/09/2019 par BNPP Sust US MF Eq I € Acc (LU1956164260 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/09/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % 0,17 % 2,62 % 6,24 % 9,40 % - 9,31 % 51,08 % 78,28 % 219,70 %
Catégorie 0,21 % 0,07 % 2,80 % 5,28 % 8,13 % -35,46 % 9,46 % 42,80 % 74,24 % 213,77 %
Différence -0,27 % 0,09 % -0,18 % 0,95 % 1,26 % - -0,15 % 8,28 % 4,05 % 5,93 %
Indice* 0,16 % 0,18 % 3,08 % 6,07 % 9,06 % -40,09 % 11,43 % 48,67 % 87,01 % 253,91 %
Différence -0,22 % -0,02 % -0,46 % 0,17 % 0,33 % - -2,12 % 2,42 % -8,73 % -34,21 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 1,19 % 5,90 % 10,88 % 11,42 % 24,75 % 22,51 % 14,07 % 2,44 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,65 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,92 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 27/09/2019 par BNPP Sust US MF Eq I € Acc (LU1956164260 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.