Fonds absorbé le 24/06/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/06/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % -0,10 % 0,05 % -0,80 % -1,29 % - -0,17 % 3,36 % 2,47 % 16,07 %
Catégorie 0,07 % -0,10 % 0,31 % -1,17 % -2,31 % 12,86 % 0,15 % 6,62 % 5,43 % 24,48 %
Différence 0,01 % 0,00 % -0,26 % 0,38 % 1,02 % - -0,31 % -3,26 % -2,96 % -8,41 %
Indice* 0,06 % -0,08 % 0,36 % -1,44 % -2,94 % 14,87 % -0,16 % 9,56 % 8,75 % 34,65 %
Différence 0,03 % -0,03 % -0,31 % 0,65 % 1,65 % - 0,00 % -6,20 % -6,29 % -18,57 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 1,71 % 3,22 % -0,73 % -0,18 % 1,09 % 1,15 % 7,89 % 1,66 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Government

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,75 % -4,35 % -1,66 %
Différence - - -
Indice* 3,92 % -5,01 % -1,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,06 % 5,99 % 5,24 %
Volatilité Indice 6,00 % 7,11 % 6,18 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Government
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 24/06/2021 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.