Fonds dissous le 16/01/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/01/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,22 % -0,46 % -0,81 % 3,21 % 4,62 % - 11,13 % 7,05 % 2,32 % 46,32 %
Catégorie 0,27 % -0,91 % -0,50 % 5,14 % 8,04 % -13,80 % 17,52 % 35,95 % 46,50 % 145,89 %
Différence -0,05 % 0,45 % -0,31 % -1,93 % -3,42 % - -6,39 % -28,91 % -44,18 % -99,57 %
Indice* 0,24 % -0,32 % 0,14 % 6,17 % 10,48 % -22,22 % 26,22 % 47,49 % 70,33 % 224,87 %
Différence -0,03 % -0,14 % -0,95 % -2,96 % -5,85 % - -15,08 % -40,44 % -68,02 % -178,55 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 6,86 % -2,20 % 4,31 % -3,82 % 0,36 % 1,49 % 19,46 % 26,78 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,51 % 3,32 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 11,70 % 5,13 % 4,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 6,33 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,59 % 7,43 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/01/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.